Vous êtes ici

Document de travail n°187 : Deux indicateurs probabilistes de retournement cyclique pour l'économie française

Résumé

Ce document présente deux nouveaux indicateurs probabilistes de retournements cycliques développés par la Banque de France, afin de suivre sur un rythme mensuel les fluctuations de l'activité économique française, de manière coïncidente. Le premier est un indicateur probabiliste du cycle d'accélération (IPCA) destiné à détecter les points de retournement du cycle d'accélération. Le second est un indicateur probabiliste de récession industrielle (IPRI) dont l'objectif est d'estimer l'occurrence d'une période de récession dans le secteur industriel. Chaque indicateur est construit à partir d'un modèle à changements de régime markoviens et n'utilise comme information que les enquêtes mensuelles dans l'industrie publiées par la Banque de France. Une validation historique depuis 1998 de ces deux indicateurs souligne leur utilité et leur complémentarité pour le diagnostic conjoncturel. Ces deux indicateurs fournissent une information qualitative supplémentaire par rapport aux traditionnels outils quantitatifs d'estimation du taux de croissance du PIB.

Marie Adanero-Donderis, Olivier Darné et Laurent Ferrara
Novembre 2007

Classification JEL : C32, C51, E32

Mots-clés : Cycle des affaires, Cycle d'accélération, Indicateur probabiliste, Modèle à chaîne de Markov, Données d'enquête

Télécharger la version PDF du document

publication
Document de travail n°187 : Deux indicateurs probabilistes de retournement cyclique pour l'économie française
  • Publié le 01/11/2007
  • FR
  • PDF (515.57 Ko)
Télécharger (FR)

Mis à jour le : 11/02/2019 17:35