Modélisation affine de la courbe des taux d’intérêt par non-arbitrage : l’incorporation de volatilité stochastique pour décomposer le risque de change (en anglais)
Nouvelle estimation du modèle de prévision ISMA. Étalonnages des premiers résultats du PIB à travers les enquêtes de conjoncture de l’EMC et la méthode de « blocking » (en anglais)