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Document de travail n°72 : Test de l'hypothèse nulle de stationarité dans un modèle à intégration fractionnaire (en Anglais)

Résumé

L'article propose un estimateur convergent du degré d'integration fractionnaire à une fréquence donnée ? pour un processus à mémoire longue stationnaire ou non stationnaire. Les statistiques utilisées sont construites à partir du périodogramme considéré en une fréquence ?n convergent vers ? avec une vitesse convenable. On en déduit également un test de stationnarité pour de tels processus.

Renaud Lacroix
Décembre 1999

Classification JEL : C22

Mots-clés : Intégration fractionnaire, Paramètre de mémoire longue, Densité spectrale, Racine unité moyenne mobile, Tests non parametriques

 

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Document de travail n°72 : Test de l'hypothèse nulle de stationarité dans un modèle à intégration fractionnaire (en Anglais)
  • Publié le 01/12/1999
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Mis à jour le : 05/10/2017 09:36