Document de travail n°70 : Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie I (en anglais)

Résumé

L'estimation de la densité spectrale d'un processus stationnaire univarié relève de procédures désormais classiques, sauf dans le cas où cette densité s'annule en un point. Pour une fréquence ? fixée, le papier introduit plusieurs tests non-paramétriques de l'hypothèse de nullité du spectre en ? fondé sur le périodogramme pris en un point voisin de ?. Ces tests se distinguent les uns des autres par la vitesse à laquelle cette fréquence converge vers ?. Nous dérivons ces résultats pour un processus linéaire avec hétéroscédasticité conditionnelle de forme inconnue. Un test de l'hypothèse de stationnarité contre l'alternative de racine unitaire saisonnière illustre ces résultats.

Renaud Lacroix
Novembre 1999

Classification JEL : C12, C14, C22

Mots-clés : Stationarité, Densité spectrale, Racine unité moyenne mobile, Tests non paramétriques