Document de travail n°215 : Prévision de court terme du PIB avec des données mensuelles : un exercice d’évaluation en pseudo temps réel (en anglais)

Résumé

Cet article évolue les performances de différents modèles de court terme du taux de croissance du PIB en termes de prévisions pour dix pays de la zone euro et la zone euro elle-même. Des modèles purement trimestriels sont comparés avec des modèles susceptibles d'exploiter des indicateurs mensuels afin de prévoir le taux de croissance du PIB, pour le trimestre coïncident et le trimestre futur. Nous utilisons différents types de modèles « bridges » et les prévisions sont réalisées à travers des équations de passage permettant d'associer des indicateurs trimestriels et mensuels. Les exercices de prévisions sont réalisés en temps, en tenant compte de la date de publications des séries utilisées. Nous concluons que les modèles basés sur des indicateurs mensuels présentent les meilleures performances en termes de prévisions que les modèles basés sur des indicateurs trimestriels, en particulier les modèles à facteurs

Karim Barhoumi, Gerhard Rünstler, Riccardo Cristadoro, Ard Den Reijer, Audrone Jakaitiene, Piotr Jelonek, Antonio Rua, Karsten Ruth, Szilard Benk et Christophe Van Nieuwenhuyze
Juillet 2008

Classification JEL : E37, C53

Mots-clés : Modèles bridges, modèles à facteurs dynamiques, données en temps réels