Document de travail n°71 : Test de nullité du spectre pour un processus stationnaire univarié : Partie II (en anglais)

Résumé

On présente dans cet article une analyse théorique et empirique de la puissance des tests non-paramétriques de nullité de la densité spectrale en une fréquence introduits récemment par Lacroix (1999). Ces tests reposent sur le comportement du périodogramme pour une suite de fréquences. Nous explicitons d'abord le comportement des statistiques pour une suite d'alternatives locales.
Ensuite, une analyse par méthode de Monte Carlo pour deux modèles ARMA particuliers permet, pour un échantillon de taille moyenne, d'étudier empiriquement le comportement des statistiques sous l'hypothèse nulle, ainsi que le niveau et la puissance des tests.

Renaud Lacroix
Novembre 1999

Classification JEL : C12, C14, C22.

Mots-clés : stationnarité, densité spectrale, racine moyenne « moyenne mobile », tests non-paramétriques, alternatives locales.