Document de travail n°232 : Les données désagrégées sont-elles utiles pour prévoir le PIB de la France à l'aide d'un modèle à facteurs dynamiques ? (en anglais)

Résumé

Cet article compare les performances en prévision du PIB de différents modèles à facteurs dynamiques appliqués à un ensemble de données mensuelles représentatives de l'économie française. Les composantes principales dynamiques sont obtenues à partir de modèles estimés dans les domaines temporel et spectral. Les résultats en prévision du taux de croissance du PIB sont évalués sous deux angles différents. Dans un premier temps, nous déterminons empiriquement s'il est plus approprié d'utiliser des données agrégées ou désagrégées pour extraire les facteurs communs (nous considérons trois niveaux de désagrégation). Dans un second temps, nous nous intéressons à l'impact sur la prévision du choix du nombre de facteurs, soit en utilisant des critères statistiques, soit en fixant ce nombre de manière ad-hoc

Karim Barhoumi, Olivier Darné et Laurent Ferrara
Février 2009

Classification JEL : C13; C52; C53; F47

Mots-clés : Prévision du PIB; Modèles à facteurs dynamiques; Agrégation